Forex Trading Momentum Divergens

Forex: Hold øye med Momentum En av de viktigste prinsippene for teknisk analyse er at prisen ofte ligger, men momentum snakker generelt sannheten. Akkurat som profesjonelle pokerspillere spiller spilleren og ikke kortene, handler faglige handelsmenn fremdrift i stedet for pris. I forex (FX) kan en robust momentummodell være et uvurderlig verktøy for handel, men handelsfolk griper ofte med spørsmålet om hvilken type modell som skal brukes. Her ser vi på hvordan du kan designe en enkel og effektiv momentummodell i FX ved hjelp av det flytende gjennomsnittlige konvergensdivergens (MACD) histogrammet. Hvorfor Momentum Først må vi se på hvorfor momentum er så viktig for handel. En god måte å forstå betydningen av momentum er å gå utenfor finansmarkedene helt og se og se på en aktivaklasse som har opplevd stigende priser i svært lang tid - boliger. Husprisene måles på to måter: måned-over-måneders økninger og år-over-år øker. Hvis boligprisene i New York var høyere i november enn i oktober, kunne vi trygt konkludere med at etterspørselen etter boliger var fast og ytterligere økninger var sannsynlig. Men hvis prisene i november plutselig gikk ned fra prisene som ble betalt i oktober, spesielt etter ubarmhjertig stigende i det meste av året, kan det da gi den første anelse om en mulig endring av trenden. Visst, huspriser vil trolig fortsatt være høyere i en sammenligning mellom år og år, noe som gjør at offentligheten tror at eiendomsmarkedet fortsatt var sterk. Men eiendomsmeglere, som er godt klar over at svakhet i boliger manifesterer seg langt tidligere i måned-over-månedstall enn i år-over-årsdata, ville være langt mer motvillige til å kjøpe under disse forholdene. I fast eiendom gir tallene for måneden over måneden et mål på endringstakten. Det er hva studiet av momentum handler om. I likhet med sine kolleger på eiendomsmarkedet vil fagfolk på finansmarkedene holde øye med momentum enn de gjør på pris for å fastslå den sanne retningen for et trekk. Bruke MACD-histogrammet til å måle Momentum Endringshastigheten kan måles på en rekke måter i teknisk analyse, en relativ styrkeindeks (RSI), en råvareindeks (CCI) eller en stokastisk oscillator kan alle brukes til å måle momentum. Men i denne historien er MACD-histogrammet den tekniske indikatoren til valg. (For mer informasjon, se Moving Average Convergence Divergence - Del 2.) MACD er først oppfunnet av Gerry Appel på 1970-tallet, og er en av de enkleste, men mest effektive, tekniske indikatorene rundt. Når det brukes i FX, registreres det bare forskjellen mellom det 26-årige eksponentielle glidende gjennomsnittet (EMA) og det 12-årige eksponentielle glidende gjennomsnittet av et valutapar. (For mer informasjon, se Trading MACD Divergensen og grunnlaget for vektede bevegelige gjennomsnitt.) I tillegg er en 9-årig EMA av MACD plottet sammen med MACD og fungerer som en utløserlinje. Når MACD krysser ni-linjelinjen fra bunnen, betyr det en endring til oppsiden når flyttingen skjer på motsatt måte, blir et downside-signal gjort. Denne oscillasjonen av MACD rundt ni-linjelinjen ble først plottet inn i et histogramformat av Thomas Aspray i 1986 og ble kjent som MACD-histogrammet. Selv om histogrammet faktisk er et derivat av et derivat, kan det være dødelig nøyaktig som en potensiell guide til prisretning. Her er en måte å designe en enkel momentummodell i FX ved hjelp av MACD-histogrammet. 1. Det første og viktigste trinnet er å definere et MACD-segment. I en lang posisjon er et MACD-segment simpelthen den fulle syklusen som er laget av MACD-histogrammet fra den opprinnelige brudd på 0-linjen fra undersiden til den endelige sammenbrudd gjennom 0-linjen fra toppsiden. For en kort, er reglene ganske enkelt reversert. Figur 1 viser et eksempel på et MACD-segment i EURUSD-valutaparet. 2. Når MACD-segmentet er opprettet, må du måle verdien av den høyeste linjen i det segmentet for å registrere momentumreferansepunktet. I tilfelle av kort, er prosessen rett og slett reversert. 3. Etter å ha notert den tidligere høye (eller lave) i det foregående segmentet, kan du da bruke den verdien til å konstruere modellen. Fortsett til figur 2, vi kan se at foregående MACD høy var .0027. Hvis MACD-histogrammet nå registrerer en nedlasting hvis absoluttverdi overstiger .0027, vil vi vite at nedadgående moment har overskredet oppadgående momentum, og vel konkludere at den nåværende oppsettet gir en høy sannsynlighet kort. Hvis saken ble reversert og det foregående MACD-segmentet var negativt, ville en positiv avlesning i det nåværende segmentet som overskrider det laveste lavet av det tidligere segmentet, så signalere en høy sannsynlighet lang. Hva er logikken bak denne ideen Den grunnleggende forutsetningen er at momentum som signifisert av MACD-histogrammet kan gi ledetråder til den underliggende retningen av markedet. Ved å bruke forutsetningen om at momentet går foran pris, er oppsummeringen av oppsettet ganske enkelt dette: en ny sving høy i momentum skal føre til en ny sving høy pris og omvendt. La oss tenke på hvorfor dette er fornuftig. En ny momentum sving lav eller høy oppstår vanligvis når prisen gjør en plutselig og voldelig bevegelse i en retning. Hva presipiterer slik prishandling En tro på enten okser eller bjørner at prisen på nåværende nivå representerer uvanlig verdi, og dermed sterk gevinstmulighet. Vanligvis er disse tidlige kjøpere eller selgere, og de ville ikke handle så fort hvis de ikke trodde at prisen skulle gjøre et substantivt trekk i den retningen. Vanligvis betaler det seg å følge sin ledelse, fordi denne gruppen ofte representerer den smarte pengemengden. Men selv om denne oppsettet faktisk kan gi stor sannsynlighet for suksess, er det på ingen måte en garantert pengemulighet. Ikke bare vil oppsettet noen ganger mislykkes ved å produsere falske signaler, men det kan også generere en tapt handel selv om signalet er nøyaktig. Husk at mens momentet indikerer en sterk tilstedeværelse av trend, gir det ikke noe mål på sitt ultimate potensiale. Med andre ord kan vi være relativt sikre på bevegelsesretningen, men ikke av dens amplitude. Som med de fleste handelsoppsettene, er vellykket bruk av momentummodellen mye mer et spørsmål om kunst enn vitenskap. Se på oppføringsstrategier En næringsdrivende kan ansette flere forskjellige oppføringsstrategier med momentummodellen. Det enkleste er å ta markedet lenge eller markedet kort når modellen blinker et kjøp eller et salgssignal. Dette kan fungere, men det tvinger ofte trader til å komme inn på den mest uopprettelige tiden, da signalet vanligvis produseres ved den absolutte toppen eller bunnen av prisbruken. Prisene kan fortsette ytterligere i retning av handelen, men det er langt mer sannsynlig at de kommer tilbake og at handelsmannen vil få bedre mulighet for oppføring hvis han eller hun bare venter. Figur 3 viser en slik inngangsstrategi. Noen ganger vil prisen gå tilbake mot retningssignalet i langt større grad enn forventet, og likevel vil momentumssignalet forbli gyldig. I så fall vil noen dyktige handelsmenn legge til sine stillinger - en praksis som noen handelsfolk har spilt med SHADDing (for kort tillegg) eller LADDing (for lang tilførsel). For nybegynnerhandleren kan dette være en veldig farlig manøvre - det er en mulighet for at du kan ende opp med å legge til en dårlig handel, og dermed kompensere dine tap, noe som kan være katastrofalt. Erfarne handelsmenn vet imidlertid hvordan man vellykket kan bekjempe båndet hvis de oppfatter at prisen gir en meningsfylt divergens fra momentum. Plassering av stopp og grenser Det siste som må vurderes er hvor du skal sette stopper eller grenser i et slikt oppsett. Igjen er det ingen absolutte svar, og hver handler bør eksperimentere på en demo-konto for å bestemme egen risiko og belønningskriterier. (For å lære mer, se Demo før du dykker inn.) Denne forfatteren setter sine stopp på den motsatte 1 standardavviken Bollinger Band-innstillingen vekk fra sin oppføring, da han føler at hvis prisen har trukket seg tilbake til sin posisjon med så stor mengde, oppsett er ganske sannsynlig å mislykkes. Når det gjelder overskuddsmål, får noen handelsmenn som å bestille seg, veldig raskt, selv om flere tålmodige handelsmenn kan høste langt større belønninger dersom handelen utvikler en sterk retningsbestemt trekk. Konklusjon Traders sier ofte at den beste handel kan være den du ikke tar. En av de største styrkene i momentummodellen er at den ikke engasjerer seg i lav sannsynlighet oppsett. Traders kan falle til impulsen for å prøve å fange hver eneste sving eller flytte av valutaparet. Momentmodellen hemmer effektivt slik destruktiv oppførsel ved å holde handelsmannen vekk fra markedet når kompensasjonsmomentet er for sterkt. Som Kenny Rogers en gang sang i The Gambler, må du vite når du skal holde dem, og du må vite når du skal kaste dem. I handel, som i poker, er dette den sanne ferdigheten i spillet. Den enkle momentummodellen vi har beskrevet her er et verktøy som vi håper vil hjelpe valutahandlere til å forbedre deres handelsvalgsprosesser og gjøre smartere valg. Divergens: Handelen mest lønnsom Fordi trender er sammensatt av en serie prisvekster, spiller momentum en nøkkelrolle er vurdere trendstyrke. Som sådan er det viktig å vite når en trend avtar. Mindre momentum fører ikke alltid til reversering. men det signaliserer at noe endrer seg, og at trenden kan konsolidere eller reversere. Prismomentet refererer til retning og størrelse av pris. Sammenligning av pris svinger hjelper handelsfolk med å få innsikt i prismomentet. Her, ta en titt på hvordan du skal vurdere prismomentet og vise deg hvilken divergens i momentum som kan fortelle deg om retningen til en trend. Definere prismomentum Størrelsen på prismomentet måles med lengden på kortsiktige prisveier. Begynnelsen og slutten av hver sving er etablert av strukturelle prisvinkler, som danner svinghøyder og nedturer. Sterk momentum er utstilt av en bratt skråning og en lang pris swing. Svakt momentum er sett med en grunnlengning og kort prisvingning (figur 1). Figur 1: Momentum For eksempel kan lengden på oppgangene i en opptrinn bli målt. Lengre oppganger tyder på at opptrenden viser økt momentum, eller blir sterkere. Kortere upswings betyr svekkelse momentum og trend styrke. Jevn lengde upswings betyr at momentet forblir det samme. (For relatert lesing, se Momentum Trading With Discipline og Riding Momentum Investing Wave.) Prisvinkler er ikke alltid enkle å vurdere med det blotte øye - prisen kan være hakkete. Momentum indikatorer brukes ofte til å utjevne prishandlingen og gi et klarere bilde. De tillater næringsdrivende å sammenligne indikatorens svingninger til pris svinger, i stedet for å måtte sammenligne pris til pris. Momentumindikatorer Felles momentindikatorer for måling av prisbevegelser inkluderer relativ styrkeindeks (RSI), stokastikk og endringshastighet (ROC). Figur 2 er et eksempel på hvordan RSI brukes til å måle momentum. Standardinnstillingen for RSI er 14. RSI har faste grenser med verdier fra 0-100. For hver oppgang i pris er det en tilsvarende oppgang i RSI. Når prisen svinger ned, svinger RSI også ned. (For relatert lesing, se Få bekreftelse med Momentum-strategien.) Figur 2: Indikatorsvingninger følger generelt retningen for prisvinkler (A). Trendlinjer kan tegnes på svinghøyder (B) og lavt (C) for å sammenligne momentet mellom pris og indikator. Kilde: TDAmeritrade Strategy DeskForex Divergens og konvergens Ved å bruke konvergens - og divergensindikatorer kan handelsmenn effektivt avsløre høyere og lavere momentum, og dermed den mulige trenden fortsettelse eller reversering. Effektivt å bruke forex-divergenshandelssystemet kan være et av de beste verktøyene for å prognose situasjonen og for å oppnå de beste handelsresultater. På grunn av valutamarkedet er det vanskelig å finne en optimal indikator for å forutse den potensielle utviklingen av markedstrender, hvis det ikke finnes noen slik indikator i det hele tatt. Forexdivergens kan imidlertid være en av de beste indikatorene for å avdekke hvordan markedet kan oppføre seg i de kommende perioder, og dermed gi investoren muligheten til å ta de beste begrunnede handelsbeslutninger. Hvis du er interessert i hvordan du handler divergens i forex, er denne artikkelen riktig for deg. Oversikt over konvergens og avvik i Forex Lar først definere begrepene konvergens og divergens. Konvergens i forex beskriver en tilstand der en eiendomspris og verdien av en annen eiendel, indeks eller et annet relatert element beveger seg i samme retning. For eksempel, antar vi en situasjon der markedsprisene viser en opptrinn, og det gjør også vår tekniske indikator. I dette tilfellet møter vi fortsatt momentum, og det er høy sannsynlighet for at trenden vil fortsette. Så, her, prisen og den tekniske indikatoren konvergerer (dvs. følg samme retning), og næringsdrivende kan avstå fra salg, da prisen vil sannsynligvis vokse videre. Divergens i forex, tvert imot, beskriver en betingelse for at en eiendomspris og verdien av en annen eiendel, indeks eller annen relatert gjenstand beveger seg i motsatt retning. For eksempel, hvis vi vurderer igjen en situasjon der markedsprisene vokser og de tekniske indikatorene faller, vil vi møte et avtagende momentum, og dermed tegn på trendendring. Prisen og den tekniske indikatoren avviker, og derfor kan den som handler velge løpende salg for å oppnå det høyeste overskuddet. Så i utgangspunktet fokuserer forexdivergenshandel og konvergenshandel på de samme verktøyene og mekanismene og omfavner de samme handlingene som utføres av handelsmannen for å evaluere markedsdynamikken. Når man undersøker mer detaljert forex-avvikssystemet, skal man si at to situasjoner kan eksistere: oppadgående reversering (bullish divergens) og nedadgående reversering (bearish divergens). Klassisk (vanlig) Divergens i Forex trading Klassisk (vanlig) divergens i forex trading er en situasjon der prishandlingen treffer høyere høyder eller lavere nedturer, uten at oscillatoren gjør det samme. Dette er et stort tegn på muligheten for at trenden er i ferd med å røre sin ende, og reversering bør forventes. En forexdivergensstrategi er således basert på identifisering av en slik sannsynlighet for trendendring og den etterfølgende analysen for å avdekke hvor og med hvilken intensitet en slik reversering kan oppstå. Klassisk (vanlig) bearish (negativ) divergens er en situasjon der det er en oppadgående trend med samtidig oppnåelse av høyere høyder ved prisaksjon, som fortsatt er ubekreftet av oscillatoren. Samlet sett illustrerer denne situasjonen den svake oppadgående trenden. Under slike omstendigheter kan oscillatoren enten slå lavere høyder, eller nå dobbelt eller trippeltopp (oftest sant for rekkeviddebundne oscillatorer). I tilfelle av denne situasjonen bør vår divergens forexstrategi være å forberede seg på å åpne en kort posisjon, da det er et signal om mulig downtrend. Klassisk (vanlig) bullish (positiv) divergens antar at under forholdene i en downtrend, oppnår prisaksjon lavere nedgang, noe som ikke bekreftes av oscillatoren. I dette tilfellet står vi overfor en svak nedadgående trend. Oscillatoren kan enten slå høyere lows eller oppnå dobbelt eller trippel bunn (som oftere forekommer i intervallbundne indikatorer som RSI). I dette tilfellet bør vår divergens forex systemstrategi være å forberede seg på å åpne en lang posisjon, da det er et signal om mulig opptrend. Skjult divergens I motsetning til klassisk (vanlig) divergens eksisterer skjult divergens når oscillatoren når en høyere høy eller lavere lav, mens prishandling ikke gjør det samme. Under disse omstendighetene er markedet for svakt for den ultimate reversering, og derfor oppstår en kortsiktig korreksjon, men deretter fortsetter den rådende markedstendensen, og dermed fortsetter trenden. Skjult divergens i forex kan være enten bearish eller bullish. Skjult bearish divergens er en divergenshandel forex-situasjon der korrigering oppstår under en downtrend, og oscillatoren treffer et lavere nivå, mens prishandling ikke gjør det, gjenstår i reaksjons - eller konsolideringsfasen. Dette indikerer et signal om at nedtrenden fortsatt er sterk, og det er sannsynlig å gjenoppta kort tid etterpå. I dette tilfellet bør vi enten holde eller åpne en kort posisjon. Skjult bullish divergens er en handelsdivergens i forex, hvor korreksjon skjer under en opptrend, og oscillatoren oppnår en høyere høy, mens prishandling ikke gjør det, gjenstår i fasen for korreksjon eller konsolidering. Signalet her betyr at den oppadgående trenden fortsatt er sterk, og det er sannsynlig å fortsette kort tid etterpå. I denne situasjonen bør vi enten holde eller åpne en lang posisjon. Overdreven divergens Overdreven divergens er generelt lik klassisk (vanlig) divergens. En vesentlig forskjell er imidlertid at prisbevegelsesmønsteret danner to topper eller bunner, med de respektive høyder eller nedturer som ligger omtrent på samme linje. Samtidig viser den tekniske indikatoren de respektive toppene eller bunnene i en tydelig synlig oppad eller nedadgående retning. Overdreven bearish divergens er en divergens i forex er en situasjon hvor prisen danner to topper omtrent på samme linje (med noen veldig små avvik), mens den tekniske indikatoren avviker og har sin andre topp på et lavere nivå. I denne situasjonen er det et fortsatt nedadgående trendsignal, og det beste alternativet for oss er å holde eller åpne en ny kort posisjon. Overdreven bullish divergens oppstår når prisen skaper to bunner på relativt samme linje, mens den tekniske indikatoren avviker og har sin andre bunn på et høyere nivå. I dette tilfellet har vi et fortsatt oppadgående trendsignal, og det beste valget for oss er å holde eller åpne en ny, lang posisjon. Forex Divergens indikatorer En rekke forskjellige forex divergens indikatorer kan brukes i forex divergenshandel. De vanligste av dem er følgende: Moving Average Convergence Divergence (MACD) er en forex-divergensindikator basert på evaluering av tekniske indikatorer eksponentielle glidende gjennomsnittlige verdier i 26 og 12 dager eller 9 dager. I divergens forex trading, MACD histogrammet på en måte å avsløre de øyeblikkene til hvilken pris gjør en oppover eller nedover sving, men MACD gjør det ikke. Faktisk illustrerer en slik situasjon divergensen mellom pris og momentum. MACD er ganske enkel og enkel å bruke divergens forex-indikator. Relativ styrkeindeks (RSI) er en divergens forex-indikator som er basert på vurderingen av en bestands interne styrke og den etterfølgende sammenligningen av oppadgående og nedadgående prisendringer. Bruken av RSI-diagrammet ligner på bruken av MACD-histogrammet, og hovedoppgaven her er å avsløre øyeblikket til hvilken pris og RSI begynner å divergere. Dette kan være den beste divergensindikatoren i forex for handelsfolk som er i stand til å utføre grunnleggende teknisk analyse. Stokastisk indikator brukes i divergenshandel som en momentumindikator basert på evaluering av en aksjekurs sluttkurs og dens sammenligning med slike aksjer prisklasse over en bestemt periode. Ordningen for bruk er ganske den samme som i de to tidligere indikatorene. Konklusjon Divergensindikatoren i forex kan være et viktig verktøy for handelsmenn å identifisere signaler om nærtendringer i nært trend. Gjennom effektiv bruk av forexdivergens og konvergens, kan det være mulig å unngå mulige tap og maksimere fortjenesten. Utvikle din egen beste divergensstrategi for forex trading, og du vil se hvor praktisk det kan være hvor effektivt det vil fylle opp din handelsmenn arsenal.